Dieses neobarocke Regierungsgebäude entstand bis 1911, weil die Alte Regierung platzmäßig entschieden nicht mehr ausreichte, obwohl 1905 ein neuer Regierungsbezirk Allenstein entstanden war, dem die bisher im Regierungsbezirk Gumbinnen angesiedelten Kreise Lyck, Lötzen, Johannisburg und Sensburg mit insgesamt 197.000 Einwohnern zugeschlagen worden war. Es hatte sogar Pläne gegeben, den Regierungssitz von Gumbinnen nach Insterburg zu verlagern, weil diese Stadt vorübergehend verkehrstechnisch besser angeschlossen war, aber diese Absichten drangen nicht durch. So fiel denn am 13. Juli 1906 die Entscheidung, dass die Regierung in Gumbinnen bleibt und dass ein Vorentwurf für einen Erweiterungsbau aufzustellen ist. Dieser wurde von Kreisbauinspektor Schiffer zu einem endgültigen Bauentwurf ausgearbeitet, 1908 mit den Bauarbeiten begonnen und das neue Gebäude im Frühjahr 1911 fertig gestellt.

Westlich der Neuen Regierung, auf dem jetzt begrünten Platz, stand die Alte Regierung, die noch im Schinkelschen Geist gebaut worden war. Diese war am 27. April 1864 durch Brand erheblich beschädigt worden, konnte jedoch bis zum 1. Oktober desselben Jahres wieder vollständig hergestellt werden und wahrte ihre Gestalt dann bis zum Kriegsende 1945.

Die Neue Regierung führte noch lange im Giebel den preußischen Adler. Der wurde vor nicht langer Zeit durch eine Uhr ersetzt. Über der Toreinfassung, wo es rechts in die Dienstwohnung des Regierungspräsidenten ging, prangen unverändert die Initialen von Kaiser Wilhelm II.

In neuerer Zeit wurde das Gebäude verkauft an den russischen Unternehmer Nikolaj Zukanow, Inhaber der Firma „Amatel“ und fortschrittlicher Bürgermeister von Gumbinnen. Er betreibt hier eine Näherei und produziert demnächst im Nebengebäude Einbaugeräte für Großküchen und Bars, stellt Industrieküchen und Bundverglasungen her und richtet hier ein Fitnesszentrum ein. Für weitere Ideen oder weitere Nutzer ist dabei immer noch Platz.